El objetivo de este libro es presentar las técnicas de predicciónmodernas basadas en el análisis de series temporales.
Elcontenido se dirige a docentes y estudiantes universitarios de todoslos niveles que imparten o cursan materias relacionadas con las series temporales o modelos econométricos que tengan relación con las series detiempo. Asimismo, es útil para los profesionales de laEconomía, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y otras ramascientíficas en las que se aplican las técnicas de modelizacióntemporal y la predicción.
El libro comienza introduciendo allector en los conceptos esenciales para el trabajo con seriestemporales, como el tratamiento de tendencias, variacionesestacionales y variaciones cíclicas y tratando los métodosdeterministasde predicción y suavizado (medias móviles,Holt-Winters, etc.). A continuación, se abordan los métodosestocásticos de predicción presentando el análisis univariante deseries temporales a través de los modelos ARIMA y la metodología deBox-Jenkins, incluyendo modelos estacionales y generales con susetapas de identificación, estimaci
